中金所优化国债期货持仓限额制度

摘要

【中金所最优化公债发送持仓限额惯例】2月12日,中国金融发送收藏发行矫正后的5年期公债、10年期公债发送合约、中国金融发送收藏5年期公债发送合约裁定、《中国金融发送收藏10年期公债发送合约市细则》和《中国金融发送收藏套期保值与套利市管理》。内侧的,大约持仓限额的矫正将于2018年2月13日起在公债发送1806合约及其后续合约上执行遗产管理人的职责,旧能防范的矫正将在新发行的TREA上执行遗产管理人的职责。。(证券日报)

  2月12日,中国金融发送收藏发行矫正后的5年期公债、10年期公债发送合约、中国金融发送收藏5年期公债发送合约裁定、《中国金融发送收藏10年期公债发送合约市细则》和《中国金融发送收藏套期保值与套利市管理》。内侧的,大约持仓限额的矫正将于2018年2月13日起在公债发送1806合约及其后续合约上执行遗产管理人的职责,旧能防范的矫正将在新发行的TREA上执行遗产管理人的职责。。

  眼前,5年期和10年期公债发送限额列举如下:和约签到的第有一天,持仓限额为1000手;交割前本人月第本人市日,持仓限额为600手;蒙大拿州委托的第本人市日,持仓限额为300手。

  对此,矫正版作了三垒安打修长的。:一是使萧条贮存限额和利润率。。原三等舱梯度限位往事和裕度修长的为g,几乎交割月持仓限额切换时点由交割月前本人月下浣的第本人市日推延到交割月先发制人的本人市日;梯度裕度从3修长的为2。,切换点在每月前两个市日停止修长的。,5年期公债发送保释人修长的自,10年期公债发送梯度保释人由“2%-3%-4%”修长的为“2%~3%”。

  二是修长的保释人限额。普通月持仓限额变高到2000手,切委托月600手。

  三是套期保值套利的推延、完毕时期和发生。申请表格终止日期由交割月前本人月下浣前的第五个的市日推延到交割月前的第五个的市日,见效日期由交割月前本人月下浣的第本人市日推延到交割月先发制人的本人市日。

(原始字幕):中金所最优化公债发送持仓限额惯例)

(掌管编辑程序):DF353)

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