中金所优化国债期货持仓限额制度

摘要

【中金所使最优化库存公司债至将来持仓限额系统】2月12日,中国金融至将来房屋发行严厉批评后的5年期库存公司债、10年期库存公司债至将来合约、中国金融至将来房屋5年期库存公司债至将来合约整齐的、《中国金融至将来房屋10年期库存公司债至将来合约市细则》和《中国金融至将来房屋套期保值与套利市规定的》。到达,在附近的持仓限额的严厉批评将于2018年2月13日起在库存公司债至将来1806合约及其后续合约上履行,旧给做防护处理的严厉批评将在新发行的TREA上给予。。(证券日报)

  2月12日,中国金融至将来房屋发行严厉批评后的5年期库存公司债、10年期库存公司债至将来合约、中国金融至将来房屋5年期库存公司债至将来合约整齐的、《中国金融至将来房屋10年期库存公司债至将来合约市细则》和《中国金融至将来房屋套期保值与套利市规定的》。到达,在附近的持仓限额的严厉批评将于2018年2月13日起在库存公司债至将来1806合约及其后续合约上履行,旧给做防护处理的严厉批评将在新发行的TREA上给予。。

  眼前,5年期和10年期库存公司债至将来限额如次:和约归还经登记借出的东西的第一天到晚,持仓限额为1000手;交割前东西月第东西市日,持仓限额为600手;蒙大拿州托运的货物的第东西市日,持仓限额为300手。

  对此,严厉批评版作了十分整齐的。:一是使变弱贮藏限额和利润率。。原四级梯度限位内存和裕度整齐的为g,即将来临交割月持仓限额切换时点由交割月前东西月下浣的第东西市日推延到交割月先于的东西市日;梯度裕度从3整齐的为2。,切换点在每月前两个市日举行整齐的。,5年期库存公司债至将来保释整齐的自,10年期库存公司债至将来梯度保释由“2%-3%-4%”整齐的为“2%~3%”。

  二是整齐的保释限额。普通月持仓限额繁殖到2000手,在附近托运的货物月600手。

  三是套期保值套利的推延、完毕时期和影响。敷流产日期由交割月前东西月下浣前的第第五市日推延到交割月前的第第五市日,见效日期由交割月前东西月下浣的第东西市日推延到交割月先于的东西市日。

(原始首长):中金所使最优化库存公司债至将来持仓限额系统)

(掌管汇编):DF353)

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