中金所优化国债期货持仓限额制度

摘要

【中金所最佳化公债至将来持仓限额方法】2月12日,中国金融至将来停止易货贸易发行修正后的5年期公债、10年期公债至将来合约、中国金融至将来停止易货贸易5年期公债至将来合约分类、《中国金融至将来停止易货贸易10年期公债至将来合约市细则》和《中国金融至将来停止易货贸易套期保值与套利市管理》。时髦的,在附近持仓限额的修正将于2018年2月13日起在公债至将来1806合约及其后续合约上器械,旧证词的修正将在新发行的TREA上给予帮助。。(证券日报)

  2月12日,中国金融至将来停止易货贸易发行修正后的5年期公债、10年期公债至将来合约、中国金融至将来停止易货贸易5年期公债至将来合约分类、《中国金融至将来停止易货贸易10年期公债至将来合约市细则》和《中国金融至将来停止易货贸易套期保值与套利市管理》。时髦的,在附近持仓限额的修正将于2018年2月13日起在公债至将来1806合约及其后续合约上器械,旧证词的修正将在新发行的TREA上给予帮助。。

  眼前,5年期和10年期公债至将来限额如次:和约对齐的第有一天,持仓限额为1000手;交割前独身月第独身市日,持仓限额为600手;蒙大拿州投递的第独身市日,持仓限额为300手。

  对此,修正版作了非常健康状态。:一是缩小贮存器限额和利润率。。原三等舱梯度限位贮存器和裕度健康状态为g,使移近交割月持仓限额切换时点由交割月前独身月下浣的第独身市日推延到交割月过去的的独身市日;梯度裕度从3健康状态为2。,切换点在每月前两个市日停止健康状态。,5年期公债至将来往外舀水健康状态自,10年期公债至将来梯度往外舀水由“2%-3%-4%”健康状态为“2%~3%”。

  二是健康状态往外舀水限额。普通月持仓限额提出到2000手,靠近投递月600手。

  三是套期保值套利的推延、完毕工夫和产生。自找麻烦结束日期由交割月前独身月下浣前的第第五市日推延到交割月前的第第五市日,见效日期由交割月前独身月下浣的第独身市日推延到交割月过去的的独身市日。

(原始在上加标题):中金所最佳化公债至将来持仓限额方法)

(掌管汇编者):DF353)

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