中金所优化国债期货持仓限额制度

摘要

【中金所使尽可能有效公债未来的持仓限额建立】2月12日,中国金融未来的房屋发行主编后的5年期公债、10年期公债未来的合约、中国金融未来的房屋5年期公债未来的合约必须穿戴的、《中国金融未来的房屋10年期公债未来的合约买卖细则》和《中国金融未来的房屋套期保值与套利买卖规则》。内幕的,向持仓限额的主编将于2018年2月13日起在公债未来的1806合约及其后续合约上实行,旧使明显的主编将在新发行的TREA上举行。。(证券日报)

  2月12日,中国金融未来的房屋发行主编后的5年期公债、10年期公债未来的合约、中国金融未来的房屋5年期公债未来的合约必须穿戴的、《中国金融未来的房屋10年期公债未来的合约买卖细则》和《中国金融未来的房屋套期保值与套利买卖规则》。内幕的,向持仓限额的主编将于2018年2月13日起在公债未来的1806合约及其后续合约上实行,旧使明显的主编将在新发行的TREA上举行。。

  眼前,5年期和10年期公债未来的限额列举如下:和约注册的第有朝一日,持仓限额为1000手;交割前本人月第本人买卖日,持仓限额为600手;蒙大拿州委托的第本人买卖日,持仓限额为300手。

  对此,主编版作了十分整齐的。:一是减少储藏处限额和利润率。。原三等梯度限位记忆和裕度整齐的为g,将近交割一个月的工夫持仓限额切换时点由交割月前本人月下浣的第本人买卖日推延到交割一个月的工夫屯积的本人买卖日;梯度裕度从3整齐的为2。,切换点在每月前两个买卖日举行整齐的。,5年期公债未来的三柱门上的横木整齐的自,10年期公债未来的梯度三柱门上的横木由“2%-3%-4%”整齐的为“2%~3%”。

  二是整齐的三柱门上的横木限额。普通一个月的工夫持仓限额繁殖到2000手,在近处委托月600手。

  三是套期保值套利的推延、完毕工夫和产生。用功亲密的日期由交割月前本人月下浣前的第五个的买卖日推延到交割一个月的工夫前的第五个的买卖日,见效日期由交割月前本人月下浣的第本人买卖日推延到交割一个月的工夫屯积的本人买卖日。

(原始冠军的):中金所使尽可能有效公债未来的持仓限额建立)

(掌管剪辑):DF353)

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